автоматизована торгівля криптовалютами – останні статті та новини

2019 року Максим Мірошніченко вирішив вкласти $2 тис. у криптовалюту. Але він не збирався торгувати вручну, натомість написав алгоритм, який робить це за нього, і захопився алготрейдингом. Якщо перенести код цієї системи на папір, вийде 500 тис. сторінок А4. Іноді за секунду вдається заробити $10 тис., а іноді щосекунди можна втрачати $100–200. У такий момент похід за кавою може коштувати тисячі доларів. Із захоплення алготрейдингом з'явився фонд CRYPDE. Це не перший бізнес підприємця. До цього він заснував OneBox – CRM-систему для автоматизації процесів та Abomic – сервіс для залучення клієнтів. Редакції MC.today Максим розповів про свій перший бізнес, як бажання спробувати себе у крипті перетворилося на фонд алгоритмічної торгівлі, наскільки це прибутково та які є нюанси роботи в Німеччині. Перші роки працював фактично без прибутку 2005 року, коли навчався на другому курсі університету, я почав створювати сайти. Уже за рік у мене була команда із п'яти людей. Але бізнес був не дуже успішним: перші чотири роки ми ледве виходили в нуль, а інколи навіть були в мінусі. Це змінилось лише після того, як я перейшов у сферу автоматизації бізнес-процесів. Ми з командою створили OneBox – CRM-, ERP-, BPM-систему. Увесь час я працював над тим, щоб збільшити прибуток компанії, але в певний момент зрозумів, що вже не отримую від цього задоволення. Тож 2017 року я залишив за собою 100% бізнесу та вийшов з операційної діяльності. Бізнес працював без мене, а я будував дім і проводив час з новонародженим сином. За рік я зацікавився торгівлею лідами та вирішив побудувати на цьому новий бізнес, так з'явився Abomic. Ми досить успішно працювали дев'ять місяців, але згодом клієнти стали незадоволеними якістю лідів: правила Facebook і Google мінялись і нашу рекламу блокували. Я пробував різні моделі, сподівався знайти вдалішу, але 2019 року вирішив поставити цей бізнес на паузу. Цього року я реанімував Abomic – змінив бізнес-модель. Працює він зараз так: наприклад, вам потрібні контакти будівельних компаній Бельгії. Ви заходите у сервіс, вибираєте потрібну країну, пишете запит «будівельні компанії» – і сервіс видає вам усі телефони й електронні пошти. Ви отримуєте базу холодних лідів з 10 тис. компаній. В Україні холодні продажі не люблять, але в інших країнах це спрацьовує: у Європі ви швидше знайдете клієнтів не за допомогою реклами, а якщо напряму напишете чи зателефонуєте. До того ж там дуже висока вартість ліда – може доходити й до 100 євро. А на листи зазвичай відповідають близько 300 людей з 1000. Я використовую Abomic і для розвитку першого бізнесу: наприклад, у нас є CRM для юристів, тому ми знаходимо всі юридичні фірми за допомогою Abomic і працюємо із цією базою контактів. І хоча на початку повномасштабного вторгнення клієнтів зовсім не було, зараз OneBox щомісяця під'єднують нові підприємці. Ми дійшли до відмітки 3,5 тис. платних клієнтів. Переважно це малий та середній бізнес. Ми будемо продовжувати роботу в Україні, але без агресивної реклами. Я не буду переконувати людей, що їм необхідний наш продукт, хочу працювати з тими, хто розуміє, навіщо це їм. До того ж є певні нюанси законодавства: в Україні підприємець має дотримуватись стандартів фінансового обліку. Наприклад, 1С була популярна не тому, що найкраща, а тому, що відповідала цим стандартам. Вони існують ще з часів СССР, де тільки у 90-х з'явилися підприємці, а до цього були держкомпанії. Законодавство в Україні побудоване на фінансовому обліку ще тих часів. Зараз у нас основні клієнти в Україні, кілька з них переїхали до Європи. Але будувати бізнес під ракетами складно: були випадки, коли потенційні клієнти передумали – сказали, що уже витратили кошти на два генератори. Як розвага перетворилася на бізнес 2019 року я вкладав гроші в майнінг крипти, але невдало. У мене залишалось близько $2 тис. у криптовалютах, і я вирішив ними торгувати, але не вручну, а так, щоб за мене працював алгоритм. Це називається алготрейдинг. Він допомагає отримувати прибуток з фінансових ринків, приймає рішення, коли потрібно купити і продати. Мені було цікаво, бо алгоритмічна торгівля – дуже складна ніша, її сприймають як казино: пощастить – не пощастить. Я взяв $12 тис. із прибутку від OneBox, щоб почати. Думав просто вивчу тему, розважусь, але за пів року зрозумів, що це може перетворитись на бізнес. Перші півтора року я працював цілими днями, а на ніч ставив будильники і прокидався кожні дві години, щоб перевірити систему: чи немає багів, чи не треба поставити на паузу. Помилки тут дорого коштують – я витратив на них близько $80 тис., бо баг у системі обходиться приблизно $100–200 на секунду. Арбітраж і маркетмейкінг На початку цього року я вирішив подати на реєстрацію авторських прав на софт, який створив для алготрейдингу. Якщо уявити цей код на папері, це буде 500 тис. сторінок А4. Я використовую декілька типів алгоритмів. Перший – це арбітраж. Ви купуєте щось недооцінене і продаєте за нормальною ціною. Умовно кажучи, якщо ви наймаєте програмістів з України для американської компанії – це теж арбітраж. Це низькоризикова стратегія. У мене арбітраж почав давати результати тільки за 2,5 року. Я починав з обробки ланцюжків угод, побудував систему роутингу. Вона дозволяла перекидати монети з однієї біржі на іншу без фізичного трансферу через блокчейн. На основі цього роутингу вже можна будувати інші алгоритми. Підрахунки відбуваються паралельно приблизно на 400 серверах, і система дозволяє переливати монети між біржами з мікроприбутком. Другий тип – маркетмейкінг. Цю стратегію можна порівняти з банком: ви купуєте там долари дорожче, ніж можете продати, а банк заробляє на різниці між курсами. Так само на біржах: у момент купівлі маркетмейкер укладає з вами угоду, а коли ви продаєте, віддає вам кошти. Але це високоризикова стратегія: ціна на крипту зараз сильно коливається. Я використовую обидві ці стратегії та автоматизований пошук закономірностей у ході ціни. Для мене вдалий момент продажу визначає алгоритм. Він аналізує хід ціни: наприклад, сьогодні $1, потім $2, потім $1, знову $2 і знову $1. Тому треба купувати по $1 і продавати по $2. І коли ця закономірність зміниться – ви програєте лише останню ставку. Робот розглядає мільйони таких закономірностей за секунду, якщо написати правильний алгоритм. Скільки можна заробити на алготрейдингу Оборот у мене зараз кілька мільйонів на день. Заробляю я, звісно, значно менше. На одному ланцюжку – приблизно 0,05–0,1%. На місяць – десятки процентів. Інколи на одній угоді можна отримати й 10–12%. А в особливо вдалі моменти (вони трапляються не часто, пару разів на рік) можна за секунду заробити й $10 тис. Арбітраж працює стабільно і приносить до 8% на місяць. А ось ризикованіша стратегія маркетмейкер може приносити від 50% до 100% прибутку на рік. Але у крипті більшість торгує вручну. Проблема в тому, що на крипті з мільйона легко зробити 20%, а зі 100 млн – неможливо. Тому що ринок крипти настільки маленький, що не перетравить ці гроші. Можна зайти на біржу Binance – «найжирнішу» у плані ліквідності, там зверху і знизу склянки стоятиме $100 тис. Більше, ніж на них, за раз біткоїна не купиш. Можна купити на мільйон, але це підніме ціну на 5–10% точно. У крипту не вийде залучити сотні мільйонів, щоб робити у трейдингу супервисоку прибутковість. Просто зараз не вистачить обсягу крипти. У сфері алготрейдингу мало гравців: в СНГ таких людей близько 40. Побудувати високочастотну арбітражну стратегію на крипті довго та дорого. Якщо наймати програмістів, то їм треба буде оплачувати кілька років роботи. Я працював п'ять років. Година спеціаліста коштує близько $30–40. Якщо порахувати, то побудова арбітражної стратегії обійдеться у $300–400 тис. Алгоритм в оренду У цьому бізнесі може працювати юридична особа, що позичає гроші в банках, в інших юросіб, інвесторів, їм може бути й фізична особа. Людина бере в оренду алгоритм у таких підприємців, як я, під процент чи фіксовану плату. Далі відкриває акаунти на біржах і на своїх серверах запускає алгоритм. Інвестор може отримати досить непогані гроші: наприклад, якщо він вклав 1 млн, то за рік може отримати уже 1 млн 250 тис. Усе інше залишає собі юрособа: на сервери, зарплати співробітникам тощо. Так працює класичний трейдинговий бізнес. Можна створити фонд. Для цього потрібна юридична особа з уставним капіталом в 1 млн євро, з яких я вношу 200 тис., а решту – партнери. Вони за статусом limited parthers, тож рішення, куди інвестувати, приймаю я. За рік уставний фонд повертається всім партнерам, а прибуток пропорційно ділиться. Якщо у вас немає 200 млн євро, ви вважаєтеся представником малого бізнесу Зараз я відкриваю подібний фонд в Німеччині. Нещодавно отримав дозвіл на криптотрейдинг – він потрібен, якщо ви збираєтеся надавати фінансові послуги й інвестори дають вам гроші. Якщо брати їх без дозволу, можуть арештувати. У Німеччині надають дозвіл двох типів: попередній та кінцевий. Якщо у вас немає 200 млн євро, ви вважаєтеся представником малого бізнесу й вам потрібен тільки попередній дозвіл. А от якщо є, то потрібно отримати ліцензію, яка коштує від 3,6 тис. до 11 тис. євро, а уставний капітал має бути понад 70 тис. Зараз я отримав попередній дозвіл і моя юридична особа може трейдити та позичати кошти в інвесторів цілком законно. У мене вже є вісім інвесторів, які готові вкладати гроші. Загалом трейдинг подібний до керування авто. Потрібно все передбачити: наприклад, зробиш різкий поворот – когось хитне. Якщо ви торгуєте вручну, не можете відкрити угоду і кудись піти, бо можна або все втратити за пару годин, або ж збільшити прибуток у 10 чи навіть 20 разів. А якщо у вас є алгоритм і ви хочете з ним заробляти, найвигідніше працювати з інвесторами, які готові ризикувати значними сумами, та не витрачати час на дрібніших гравців. У попередніх моїх бізнесах важливо було вміти переконувати людей: партнерів, співробітників, клієнтів і займатись цим 24/7. А в алготрейдингу, якщо ти переміг ринок – ти виграв, жодних перемовин.